Il codice di una strategia di trading semplice con le medie mobili ed RSI.
Abbiamo scelto volutamente una strategia di trading semplice che tutti possono applicare, e sulla quale possono tutti fare esperienza. Questa strategia di trading che coinvolge l'indicatore RSI e le medie mobili ha l'obbiettivo di riconoscere i momenti in cui potrebbero arrivare le inversioni di trend. Per rendere le cose facili sono stati scelti infatti questi due indicatori che sono presenti su tutte le migliori piattaforme di trading.
Stiamo usando la media mobile dei prezzi e quindi stiamo cercando di seguire e capire il trend delle quotazioni e la direzione in cui sta andando il mercato, per poterlo poi seguire. Ma quanto è forte questo trend, quanto è forte la spinta in quella direzione? Ce lo dice l'RSI. L’indicatore Relative Strength Index esprime la forza di questo trend ed inoltre anche le situazioni di eccesso (ipervenduto e ipercomprato) che di solito arrivano prima di una correzione o inversione. Provando a inserirli in una strategia di trading nel modo giusto, potremmo anticipare la possibile inversione del trend.
Contenuti:
- Il codice di una strategia di trading semplice con le medie mobili ed RSI.
- Le regole della strategia di trading
- La Strategia di trading funziona?
- Strategia di trading con altri Indicatori
- Il trading broker
- Stop loss e take profit
- Il codice della strategia di trading
Cosa sono le strategie nel trading?
Le migliori strategie di trading e le più redditizie spesso sono anche molto semplici. Così abbiamo pensato di creare una semplice e popolare strategia di trading sull’euro dollaro e relativo codice per MetaTrader 4. Premettiamo che questa è solo una dimostrazione, un esempio, e non una raccomandazione di investimento. Quindi, nonostante quello che segue sia stato scritto con la massima cura ed attenzione, ciascuno usi questa strategia di trading a proprio rischio e pericolo.
Le regole della strategia di trading
La strategia scelta si basa sull’uso di due medie mobili esponenziali (EMA) di periodi diversi e di un indicatore di momentum chiamato Relative Strength Index (RSI). Il Relative Strength Index (RSI), misura la forza del trend e segnala le possibili zone di eccesso di comprato e eccesso di venduto. Puoi usare il RSI per confermare l’incrocio delle medie mobili e per evitare di entrare in posizione quando il mercato è troppo estremo. L’idea è di entrare in posizione quando le due EMA si incrociano e il RSI conferma la direzione del trend. Ecco i dettagli:
- Imposta il grafico a candele giapponesi con un intervallo temporale di 15 minuti.
- Aggiungi al grafico due EMA, una di periodo 9 (EMA9) e una di periodo 21 (EMA21). Puoi scegliere i colori che preferisci, ma io userò il blu per l’EMA9 e il rosso per l’EMA21.
- Aggiungi al grafico anche l’indicatore RSI con periodo 14 e livelli 30 e 70.
- La regola per entrare in posizione long (acquisto) è la seguente: quando l’EMA9 taglia al rialzo l’EMA21 e il RSI è superiore a 50, apri una posizione long con uno stop loss sotto il minimo della candela precedente e un take profit pari a due volte lo stop loss.
- La regola per entrare in posizione short (vendita) è la seguente: quando l’EMA9 taglia al ribasso l’EMA21 e il RSI è inferiore a 50, apri una posizione short con uno stop loss sopra il massimo della candela precedente e un take profit pari a due volte lo stop loss.
- La regola per uscire dalla posizione è la seguente: chiudi la posizione quando viene raggiunto lo stop loss o il take profit, oppure quando le due EMA si incrociano nuovamente nella direzione opposta.
La Strategia di trading funziona?
La domanda che si fanno tutti: ma funziona? Soprattutto, su quale asset funziona meglio? Ogni strategia di trading ha una asset finanziario specifico sul quale funziona meglio. Possiamo dire che la strategia di trading con le medie mobili si adatta bene al mercato Forex, dove le tendenze sono più evidenti e le oscillazioni sono più frequenti. Inoltre, puoi scegliere il periodo delle medie mobili in base al tuo orizzonte temporale di trading: per le negoziazioni a breve termine, le medie mobili di 5, 10 e 20 periodi sono le migliori, mentre il trading a lungo termine funziona al meglio con medie mobili di 50, 100 e 200 periodi1. Si tratta di provare e testare.
Strategia di trading con altri Indicatori
Oltre al RSI ci sono molti altri indicatori che si possono abbinare alle medie mobili per migliorare la strategia di trading, ma dipende anche dal tuo stile e dal tuo obiettivo. Alcuni dei più popolari sono:
L’Average Directional Index (ADX), che indica la presenza o l’assenza di un trend e la sua intensità. Puoi usare l’ADX per filtrare i falsi segnali delle medie mobili e per entrare solo quando il trend è forte2.
Le Bande di Bollinger, che sono formate da una media mobile centrale e due bande laterali che si adattano alla volatilità del mercato. Si possono anche usare le Bande di Bollinger per identificare i livelli di supporto e resistenza dinamici e per cogliere i momenti di rottura o di rimbalzo delle medie mobili23.
Il Moving Average Convergence/Divergence (MACD), che è un oscillatore basato sulla differenza tra due medie mobili esponenziali. Puoi usare il MACD per rilevare le divergenze tra il prezzo e l’indicatore, che possono anticipare dei cambiamenti di direzione del mercato.
Il trading broker
Ora per implementare questa strategia di trading, serve un broker che offra la piattaforma MetaTrader ed efficienza nel eseguire gli ordini. Abbiamo pensato ad FP Markets.
FP Markets è un broker altamente professionale, nato in Australia ma già operativo da tempo in Europa. Nel nostro paese opera attraverso regolamentazione CySec e autorizzazione Consob, ma soprattutto offre ai clienti un ottimo pacchetto di servizi per riuscire ad avere prospettive nel day trading.
Il primo tool interessante che ci offre FP Markets è la piattaforma: ce ne sono diverse disponibili, tra cui MetaTrader (versione 4 e 5). MetaTrader è l’ideale per le strategie di day trading, perché grazie al servizio di VPS puoi avere una velocità di collegamento estrema con il tuo broker. Parliamo di 4-5 millisecondi, contro i tipici 150-250 millisecondi che si ottengono su una normale piattaforma online senza VPS.
Se intendete fare day trading, che è piuttosto meccanico, potreste anche considerare la possibilità di sfruttare MQL per programmare o per farsi programmare da un freelance un algoritmo con cui tradurre la strategia in un programma. Così si potrebbe controllare l’andamento dei futures o del Forex e l’apertura dei mercati, andando alla ricerca delle coerenze e delle incoerenze per decidere in quale direzione investire. MQL è il linguaggio di programmazione che si usa per sviluppare trading system sulla piattaforma MetaTrader.
Stop loss e take profit
Non abbiamo parlato ancora di stop loss e take profit. Lo stop Loss in generale va posizionato appena sotto il minimo (Low) dell’ultima candela prima dell’incrocio delle medie mobili. Alcuni trader preferiscono non mettere stop molto rigidi perché dicono che alla fine si prendono tante piccoli perdite. Mettono invece lo stop loss sulla equity line del trading system.
Il take-profit: si dovrebbe chiudere la posizione quando assisteremo ad un altro incrocio di medie (anche se tale metodo di uscita dalla posizione potrebbe mostrarsi lento), oppure l’RSI scende sotto i 50.
Intanto però potete esercitarvi con il codice di questo semplice sistema di trading con medie mobili e indicatore RSI che abbiamo preparato qui di seguito. Ovviamente il settaggio dei parametri va ottimizzato in base all'asset tradato.
Il codice della strategia di trading
Il codice per implementare questa strategia di trading in MetaTrader 4 è il seguente://+------------------------------------------------------------------+
//| Simple EURUSD Strategy.mq4 |
//| Copyright 2020 Bing. All rights reserved. |
//| https://www.bing.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Bing"
#property link "https://www.bing.com"
#property version "1.00"
#property strict
// Input parameters
input int EMA9_Period = 9; // Period of the fast EMA
input int EMA21_Period = 21; // Period of the slow EMA
input int RSI_Period = 14; // Period of the RSI
input double Risk_Reward_Ratio = 2; // Ratio between stop loss and take profit
// Global variables
double EMA9_Buffer[]; // Buffer for the fast EMA
double EMA21_Buffer[]; // Buffer for the slow EMA
double RSI_Buffer[]; // Buffer for the RSI
int Ticket = -1; // Ticket number of the open position
// Initialization function
int OnInit()
{
// Set index buffer for the fast EMA
SetIndexBuffer(0, EMA9_Buffer);
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 2, clrBlue);
SetIndexLabel(0, "EMA9");
// Set index buffer for the slow EMA
SetIndexBuffer(1, EMA21_Buffer);
SetIndexStyle(1, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 2, clrRed);
SetIndexLabel(1, "EMA21");
// Set index buffer for the RSI
SetIndexBuffer(2, RSI_Buffer);
SetIndexStyle(2, DRAW_NONE);
return(INIT_SUCCEEDED);
}
// Deinitialization function
void OnDeinit(const int reason)
{
}
// Start function
void OnTick()
{
// Calculate the fast EMA for the current and previous bars
double EMA9_Current = iMA
----------------------------------------------------------------
Queste informazioni non sono un servizio di consulenza finanziaria, né sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni contenute in questo sito sono esclusivamente opinioni personali degli autori.
Chiunque seguirà le strategie pubblicate lo farà a proprio rischio e pericolo.
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Il trading online è rischioso e può pertanto causare grandi perdite.